Kalman-Filter basierte ML-Schaetzung affiner, zeithomogener Faktormodelle der Zinsstruktur am bundesdeutschen RentenmarktAuthor :
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Published : Saturday 1 May 1999
Description
Die Arbeit befat sich mit der theoretischen und empirischen Analyse affiner, zeithomogener Faktormodelle der Zinsstruktur. Zielsetzung ist die Ableitung eines stabilen empirischen Zusammenhangs zwischen der Zinsstruktur und deren verursachenden Variablen am bundesdeutschen Rentenmarkt. Vier aus der Literatur bekannte Faktormodelle der Zinsstruktur werden in einem allgemeinen 3-Faktormodell der Zinsstruktur getestet, und deren theoretische Eigenschaften werden ausfuhrlich abgeleitet. Ein wesentlicher Forschungsbeitrag dieser Arbeit liegt in der Ableitung einer geschlossenen Losungsform der Zinsstruktur eines 3-Faktormodells der Zinsstruktur. Die empirische Analyse der Faktormodelle der Zinsstruktur wird im Rahmen des Kalman-Filter Ansatzes vorgenommen. Eine statistisch-deskriptive sowie grafische Benchmarkanalyse der Erklarungsgute der Zinsstrukturmodelle schliet die Arbeit ab.
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